«Continuo a Ser Curiosa - Um Filme Azul» vem complementar «Sou Curiosa - Um Filme Amarelo», mantendo as suas personagens e actores e esbatendo ainda mais as linhas entre realidade e ficção. Este funciona em paralelo com o primeiro, contando a mesma história de uma forma diferente. A história de Lena continua enquanto o filme se foca nas relações pessoais, religião, o sistema prisional e o sexo. «Sou Curiosa - Um Filme Amarelo» e «Continuo a Ser Curiosa - Um Filme Azul» ligam-se no tempo, já que a acção deste filme decorre tanto antes como depois do primeiro.